Average True Range è un indicatore di volatilità.
Possiamo utilizzare questo strumento per misurare il prezzo di un asset nel corso del tempo, in riferimento ad alcuni determinati periodi.
In questo modo l’indicatore ATR ci può dare maggiori informazioni su quanto sia volatile un determinato asset.
Questo ATR indicatore è stato creato da J. Welles Wilder.
Inizialmente era soltanto un progetto per colmare alcune carenze di indicazioni specifiche sulla volatilità che riguardava in particolare le materie prime.
Poi con il passare del tempo Average True Range è stato utilizzato anche in riferimento ad altri trading range con definizione specifica anche per esempio per le azioni, le valute e gli indici.
Ma vediamo di saperne di più su tutte le caratteristiche per cui Average True Range si contraddistingue.
Andiamo subito al dunque!
Perché è utile l’indicatore
Average True Range si dimostra molto utile ed importante perché per esempio i trader lo possono utilizzare per poter stabilire quali sono gli obiettivi di profitto che vogliono raggiungere.
Inoltre proprio in base ai dati forniti con Average True Range per il trading si possono valutare determinate soglie di prezzo, in modo da poter determinare l’applicazione degli stop loss.
Average True Range è molto utile perché riesce a farti fare delle previsioni più precise su quanto l’asset può muoversi nel corso del tempo.
ATR comunque è un indicatore senza direzione e risulta molto significativo soprattutto quando si vuole stabilire un tipo di media riguardo al movimento del prezzo dell’asset di riferimento.
Naturalmente non indica invece la direzione della tendenza.
Come funziona
Ma come si calcola l’Average True Range?
Sicuramente, se hai capito l’importanza di questo indicatore Forex, vorresti saperne di più e soprattutto può darsi che tu voglia sapere come funziona di preciso.
Andiamo subito a spiegarti il suo calcolo.
L’Average True Range si calcola stimando il True Range per ogni periodo che ti interessa.
Poi, attraverso l’applicazione di una formula precisa, si può calcolare la media.
Quindi il True Range è la differenza tra il valore massimo e il valore minimo, anche in riferimento alla differenza che esiste tra il valore massimo della sessione corrente e la chiusura di quella precedente.
Allo stesso tempo indica anche la differenza tra il valore minimo delle due sessioni.
A seconda dei casi si può prendere come riferimento l’uno o l’altro valore.
Ma i calcoli non si fermano soltanto al True Range, perché per calcolare esattamente l’Average True Range dobbiamo considerare i valori ottenuti e calcolare la loro media.
Quasi tutte le piattaforme di trading utilizzano un’impostazione del periodo molto comune di default che corrisponde a 14 periodi.
Prima viene stimato l’ATR per i 14 periodi iniziali e poi si applica una formula algoritmica che è la seguente: ATR corrente = [(ATR precedente x 13) + TR corrente] / 14.
Come applicare l’indicatore alle strategie di trading
L’Average True Range può essere utilizzato come uno strumento per misurare il grado di interesse o di disinteresse nei confronti di un preciso movimento di prezzo.
È uno strumento molto utile nelle mani dei trader, perché può ispirare le loro strategie.
Ad esempio, se si registra un’inversione di prezzo, che è accompagnata dall’aumento del valore ATR, si potrebbe essere più portati verso una determinata mossa.
Invece, se l’ATR è debole, il trader potrebbe ricavarne un suggerimento nel senso di procedere con prudenza.
Specialmente risulta particolarmente utile, se il trader investe su un mercato ad alta volatilità.
In questo caso, infatti, come abbiamo già accennato precedentemente, l’investitore ha la necessità di stabilire degli stop loss, in modo da minimizzare il rischio in caso di movimenti sfavorevoli.
Il prezzo dell’asset può subire delle fluttuazioni difficili da prevedere e c’è la necessità da parte dell’investitore di chiudere comunque l’operazione con un certo profitto.
Quindi, utilizzando bene l’ATR, ci si potrebbe garantire una strategia di protezione, considerando con più precisione l’aumento o la diminuzione della volatilità sul mercato.
Di solito le piattaforme di trading online presentano una funzionalità integrata dell’indicatore ATR sui grafici che si riferiscono ai vari mercati.
Così ti danno la possibilità di utilizzare con più praticità questo indicatore di Forex a tuo vantaggio per fare delle previsioni accurate.
Come stabilire l’obiettivo di profitto
Come hai potuto vedere da tutto ciò che ti abbiamo descritto fino a questo momento a proposito di Average True Range, questo indicatore di Forex si rivela molto utile in moltissime situazioni.
Infatti per esempio lo puoi utilizzare per determinare meglio qual è il tuo obiettivo di profitto.
Puoi agire cercando di prevedere in maniera molto accurata quanto il prezzo cambia anche nel prossimo futuro.
In questo modo ottieni le indicazioni più precise sul livello da raggiungere per quanto riguarda l’obiettivo che ti poni.
Facciamo un esempio, in modo che ti possa rendere conto meglio di questa utilità anche da questo punto di vista.
Ad esempio mettiamo che l’indicatore mostra che un determinato prezzo si sposti con una media di 50 pip durante un periodo che hai deciso di monitorare.
Mettiamo anche caso che il mercato durante il periodo corrente abbia superato proprio quei 50 pip.
In questo modo ti potrai rendere conto più facilmente che ti ritrovi davanti ad un’eventuale inversione di prezzo.
Così saprai regolarti in maniera più precisa su come operare e su quali strategie di trading applicare.
Come abbiamo già detto, questo indicatore è molto importante anche per impostare un obiettivo grazie all’utilizzo dello stop loss.
Facciamo un esempio anche in questo senso, per chiarire meglio ciò che vogliamo dire.
Mettiamo il caso ad esempio che una fascia di prezzo medio durante gli ultimi 14 periodi si è rivelata corrispondere a 50 pip.
In questo modo puoi impostare il tuo stop loss 50 pip al di sotto o al di sopra in riferimento al periodo corrente.
Da questo punto di vista l’utilizzo di Average True Range è davvero molto utile, perché ti permette di fare delle previsioni più accurate e di applicare meglio il tuo stop loss, evitando di tenere in considerazione quel rumore casuale che spesso viene generato nell’ambito delle operazioni di mercato e che potrebbe confonderti, portandoti a compiere delle operazioni sbagliate in termini di trading online e di investimenti.
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